Dictionar-Economic Sursa completa de informatii si definitii economice.Dictionar cu terminologie in limba romana si engleza.
BET FOREX - Tranzactii OnLine | FXCM-Romania - Scoala de Forex | RoForex - Tranzactii electronice | Magazin online carti cu profil economic

actiunea, advertising, banca centrala, bonurile de trezaur, consumer confidence, coruptia, concurenta, debitor, dobanda, euro, falimentul, inflatia, masa monetara, ordinul de plata, PIP, recesiunea, trend, wage.
Cauta cuvant Cauta termen in cuvinte si definitii
<< return | return to "v"

valoarea riscata

valoarea riscata (VaR - value at risk)
in economie si finante, valoarea riscata reprezinta pierderea maxima care nu este depasita cu o probabilitate data definita ca fiind nivelul de incredere, intr-o anumita perioada de timp. Chiar daca "valoarea riscata" este un termen foarte general si are aplicatii multiple, este de obicei foarte utilizat de banci de investitii ca sa masoare riscul pietei in portofoliile lor de bunuri. Termenul este adesea folosit in finante pentru managementul cantitativ de risc pentru multe tipuri de riscuri. Valoarea riscata nu ofera informatii asupra severitatii pierderii. Alte masuratori ale riscului includ volatilitatea/ devierea standard, semivariatia (sau riscul scadent) si caderea anticipata (expected shortfall) . Modelele care analizeaza valoarea riscata folosesc algoritmi complecsi pentru a calcula maximul pe care o companie il poate pierde intr-o zi de trading. Aceste modele par sa functioneze foarte bine in conditii normale dar, in timpul crizelor financiare (situatia in care este cel mai probabil sa folosesti un astfel de model) rezultatele nu sunt la fel de bune.
Valoare riscata are 3 parametri:
- orizontul de timp analizat poate avea legatura cu perioada de timp in care o institutie financiara este hotarata sa-si tina portofoliul sau poate avea legatura cu perioada de timp necesara ca sa-l lichideze. Perioadele cele mai intalnite sunt de : o zi, 10 zile sau un an.
- nivelul de incredere care este intervalul estimat in care VaR nu este asteptata sa depaseasca pierderea maxima. Nivelurile de incredere nu sunt si indicatori de probabilitati
- valuarea riscata este data intr-o unitate a monedei
Modelele cele mai intalnite de calcul a "valorii riscate" sunt: variance-covariance (VCV), simularea istorica si simularea Monte Carlo.



Dictionar-economic.com - Toate drepturile.
Parteneri


Dictionar-Economic 2008 - O aplicatie RoForex.com - CBA WORLD SERVICES LLC Chicago
708-299-8246; 847-387-8056
Afiliati Analize Financiare;Bet Forex;RoForex.com; Ascended Development;Scoala de Forex;;Economic Data - WS-Review.com